¡Muy buenos días a todos!
Hoy como ya avancé hace una semana, hago la segunda parte de libros técnicos de trading. Estos libros tenéis que tener en cuenta que todos son de algoritmia o de programación en sí y es por eso que para aquellos que no sepan programar, hay algunos que os pueden servir para empezar, aunque serán los mínimos. Os remito al programa del viernes pasado (link aqui abajo) para aquellos que no sepáis programar o que queráis empezar. Allí expliqué algunos de los libros que creo que son básicos para empezar y que te orientan al menos a saber qué lenguaje es el más apropiado para lo que quieres hacer.
Este es el último viernes de libros ya que a partir de la semana que viene seguramente empezaré con una sección nueva y es que empezarán a venir invitados al programa para que nos cuenten de primera mano su experiencia y sobretodo, como están viviendo directamente o indirectamente del trading. Por ello, contaremos con un programa un poquito más largo en algunos casos y en otros, como los de siempre. Ya lo veréis.
En cuanto a estos programas, los quiero hacer muy amenos, ya que les haré algunas preguntas, pero sobretodo quiero que veáis que no estáis solos si queréis empezar con el trading, que no todo es encerrarse en una habitación y estar solo ante el peligro. Hay más gente aficionada al trading y la verdad, mucha más de la que imagináis. He contactado con diferentes tipos de perfiles: traders manuales, traders automáticos, psicotraders, traders institucionales, operadores de brokers y hasta incluso estoy mirando de que venga algún que otro autor de libro importante.
Y con esto de los libros, seguimos el podcast de hoy y es que empezaré por los más básicos. Recordad sobretodo que no hay libros de esta categoria en castellano, por eso todos ellos estan en inglés. Espero que esto con el tiempo cambie ya que hay mucha gente, creo que incluso cada vez más, se empiece a crear, editar y publicar libros de esta tipología en castellano.
Los voy a ir nombrando tal y como creo que se tienen que leer. En ese orden incluso. A parte, introduciré libros que creo que son interesantes porque no solo te indican cosas de programación en sí, sino que como decía antes, te explican algoritmia. Métodos numéricos para poder ser más eficiente y poder así, obtener más datos y mejores del mercado.
1. Quantitative trading with R de Harry Georgakopoulus. Este os podéis imaginar de que va. Hace una introducción básica y acelerada de todo el trading cuantitativo a partir del lenguaje de programación R. Creo que es un buen comienzo y un buen acercamiento a R (si no lo habéis tocado nunca) y al trading cuantitativo. Cabe decir que se encara mucho a acciones americanas, pero como siempre, los datos que él usa en el libro se pueden sustituir por los datos que nosotros queramos usar. Ya sea forex, futuros o también acciones.
2. Statistical Analysis of Financial Data in R de René Carmona. Este libro te aproxima y te empieza a introducir desde el capitulo uno a la estadística probabilista. Sobretodo en cuanto a distribuciones normales para evaluar el riesgo de los activos. Si no se sabe nada acerca de estos temas, creo que es recomendable por la lectura, que aunque parece que no, es bastante amena. A medida que vas entrando, vas viendo regresiones, modelos concretos y sobretodo aquellos modelos a nivel temporal que son necesarios para usar datos a gran escala como en el trading.
3. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R de Bernhard Pfaff. Bueno, esto más que un libro es un ensayo. Este libro empieza repasando algo de R, pero como si nada, ya que en unos pocos capítulos te explica teoría de portfolios y sobretodo modelización del riesgo en estos. Te explica como usar algunas de los packs que incluye R para poder hacerlo y sobretodo te explica como modelar estos modelos. Es decir, que dada una cartera, puedas hacer una distribución correcta y apropiada de tu cartera dado un portfolio a partir de los datos que tengas. La verdad, es