Sin lugar a dudas, uno de los lugares más sagrados de la región de Murcia es la Cueva Negra de Fortuna. Situada a dos kilómetros de la localidad de Fortuna, constituye un enclave de un inmenso valor histórico, compuesto por tres abrigos rocosos. Destaca el occidental, decorado en época romana con unos grafitis que lo hacen único (solo existen en este lugar y en Turquía): los denominados tituli picti, descubiertos en 1981. Se trata de inscripciones hechas por devotos que hace dos milenios se acercaron a este enclave, en las que se mencionan a las ninfas (cuyo culto se practicaba en este lugar) y a otras deidades romanas como Baco, Venus o Cibeles; así como por los visitantes que escribieron sus nombres y también versos como los de La Eneida de Virgilio.
El nombre de Cueva Negra viene de la coloración de la mayor parte de sus paredes. La causa está en el uso de pintura y también por la acción de hongos y líquenes. Sobre esas paredes negras se realizaron las inscripciones con pigmento rojo durante los siglos I y II d. C. El carácter sagrado de la zona está ligado al agua, a la que ya entonces se le suponían propiedades curativas (agua que todavía está presente en la cueva humedeciendo alguna de sus zonas gracias a la existencia de una fuente natural), y que por el poder de las ninfas se convertía en elemento de sanación.
Este lugar, que muy posiblemente ya era considerado sagrado desde tiempos de los íberos, pudo ser durante los tres primeros siglos de nuestra era un centro de peregrinación, una especie de «Lourdes romano» al que se dirigían aquellos que buscaban salud o algún tipo de bendición de los dioses. Además, por proximidad tuvo que estar relacionado con el templo y las termas, cuyos restos arqueológicos se pueden ver hoy claramente junto al actual balneario de Fortuna, a tan solo dos kilómetros de la Cueva Negra. Muy posiblemente aquellos que, tras tomar las aguas se sentían aliviados, se acercaban hasta la Cueva Negra a dar gracias a las ninfas y a los dioses, depositando sus exvotos y ofrendas.
El santuario romano de Fortuna fue descubierto en 1999 y tiene como pieza fundamental una piscina rectangular y un canal central. Pero eso es solo una pequeña parte de lo que puede constituir el yacimiento, ya que los restos se pueden extender bajo las construcciones adyacentes y el actual complejo termal de los baños de Fortuna. En época islámica la construcción que
